Tests bancaires : publication des résultats le 15 juillet

Alors que selon l’agence de notation Moody’s, les tests de résistance auxquelles les banques européennes doivent être prochainement soumises pourraient réserver de biens mauvaises surprises, l’Autorité bancaire européenne (EBA) chargée de les faire passer a annoncé vendredi que leurs résultats seront publiés le 15 juillet prochain.

L’EBA a ainsi annoncé dans un communiqué que les résultats, concernant 91 banques représentant 65% des actifs bancaires européens, seront diffusés à 16h00 GMT par l’EBA.

Chaque banque concernée pourra communiquer dans la foulée afin de livrer ses propres commentaires.

A noter que si un défaut de paiement de la part de la Grèce n’a pas été envisagé par l’EBA dans son scénario adverse, chaque banque doit toutefois dévoiler l’exposition de ses différents portefeuilles à un tel risque.

Rappelons que les précédents tests avaient été largement critiqués pour leur manque de clairvoyance, deux banques irlandaises s’étant trouvées au bord de la faillite juste après les avoir passé avec satisfaction …

Désormais, l’EBA assure avoir retenu des critères adverses « sévères » pour garantir la crédibilité de l’exercice.

Pour réussir le test, chaque banque devra notamment justifier d’un ratio minimal de 5% de capitaux propres « durs » (core Tier 1) en cas de choc économique.

A noter toutefois que selon les analystes de Moody’s, le taux d’échec pourrait être bien plus important que celui observée durant l’année dernière, période durant laquelle sept banques n’avaient pu satisfaire les conditions.

Moody’s estime toutefois que l’impact des résultats des stress tests sur la notation des banques devrait être limité cette année.

« Sur les 91 banques soumises aux tests de résistance de la ABE, Moody’s pense que 26 d’entre elles présentent le risque de devoir recourir à un soutien externe. » « Moody’s s’attend à ce que les banques qui échouent aux tests de résistance de l’ABE soient celles qui sont le moins bien notées, ou celles qui ne sont pas du tout notées et qui ont été sélectionnées par l’ABE pour passer ces test » précise récemment l’agence de notation dans un communiqué.

Moody’s note par ailleurs que si certes les tests 2011 sont plus rigoureux que ceux de 2010, ils ne prennent pas en compte l’hypothèse d’un défaut souverain « alors que ce risque a augmenté au sein de la zone ». Grèce et Portugal étant directement visés.

Rappelons que les tests de résistance bancaire ont été mis en place par les Banques centrales et les Autorités en charge de la supervision bancaire à la fin des années 1990.

Les crises bancaires et financières plus fréquentes et notamment la crise asiatique de 1997, avaient dès lors mis en évidence le rôle de la détérioration des facteurs macro-économiques (évolution de la consommation et des investissements, récession…) dans le déclenchement des crises bancaires.

L’opération consiste à définir plusieurs scénarios à un horizon d’un ou deux ans qui seront appliqués aux portefeuilles des banques (crédits, placements, dette) afin de mesurer leur évolution. Un premier scénario dit de base ou central, reprend les principales prévisions macro-économiques existantes. Les résultats obtenus en appliquant ce scénario sont alors comparés à ceux que génère un autre scénario, dit dégradé ou extrême.

 Sources : Reuters, AFP