Les banques américaines hésitent entre la grosseur du mensonge.
Plus que dans le fait de mentir.
La chute moyenne pour le marché américain est avouée à 10 %, vraisemblablement entre 20 et 30 %, ce qui pour un total de 21 000 milliards de patrimoine donne un résultat d’environ 5000 milliards.
Bien sûr, toutes ces pertes ne concernent pas que les banques.
Mais cela donne l’idée du grand écart entre leur prise de risque, et les provisions passées dans leurs comptes.
Les mois et les années futures vont être pour elles une descente aux enfers, d’autant plus rapide qu’elle a été longtemps différée. Entre les pertes, conséquentes des unes, et la négation de la vérité des autres, ont doit s’apercevoir de la vérité : un simple degré de différence dans le mensonge, des créances pourries, pour lesquels il est difficile d’estimer une quelconque valeur, même très approximative, même très basse.
Un simple résumé de la situation :
Citigroup : capitaux propres : 128 milliards, actifs de niveau III, 135 ;
Goldman sachs : 39 pour 72 ;
Morgan Stanley : 35 pour 88 ;
Bear stearns : 13 pour 20 ;
Lehman Brothers : 22 pour 35 ;
Merryl Lynch : 42 pour 16.
On voit donc que pour cette seule classe d’actifs (et les pertes ne s’y cantonnent pas toutes), les avoirs illiquides, bientôt invendables, c’est la totalité du capital des banques qui sera nécessaire pour épurer l’ardoise…