Banques UE : insuffisance de fonds propres de 84 milliards selon l’OCDE

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Après la Grèce, l’Allemagne, ce seraient désormais tous les pays membres de l’Union européenne qui seraient confrontés à une insuffisance des fonds propres de leurs banques. C’est en tout cas ce que laisserait entendre une nouvelle étude de l’Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) relayée par l’hebdomadaire allemand WirtschaftsWoche. Selon le journal, les besoin en capitaux propres des banques européennes seraient d’environ 84 milliards d’euros au total.

Des « révélations » qui interviennent alors que la Banque de Grèce (BdG) a récemment estimé que les banques grecques pourraient avoir besoin de nouveaux capitaux. La présidente de l’autorité nationale allemande de régulation du secteur (BaFin) indiquant parallèlement que les tests de résistance bancaires devant être menés prochainement en Europe pourraient conclure à un manque de capitaux de certaines banques allemandes .

Crédit agricole serait doté d’un déficit de capitaux le plus élevé avec 31,5 milliards d’euros. Les besoins de Deutsche Bank et Commerzbank s’élèveraient respectivement à 19 milliards et 7,7 milliards d’euros. Il n’a toutefois pas été précisé si l’OCDE faisait référence à l’entité cotée en Bourse Crédit agricole S.A. où à sa maison mère.

Bien qu’ayant utilisé une méthode différente de calcul des déficits, l’OCDE estime que la Banque centrale européenne (BCE) devrait arriver aux mêmes conclusions à l’issue de son audit et des tests de résistance des banques européennes.

Reste que toutes ces annonces pourraient s’avérer être des pressions – plus ou moins déguisées – menées en vue d’alléger les tests, la menace d’une nouvelle crise pouvant jouer en faveur des établissements financiers … ces derniers semblant un peu prompt ces derniers temps à afficher le drapeau rouge , histoire – peut-être ? – de terrifier les marchés.

Rappelons ainsi que la présidente de la BaFin, Elke König, avait d’ores et déjà averti à la mi-janvier que « selon les scénarios et postulats qui seront retenus, les tests pourraient révéler des besoins de capitaux additionnels chez certaines banques« . Demande à peine voilée pour revoir le contenu des scenario, avais-je alors suggéré ?

A noter que la dirigeante s’est par ailleurs montrée confiante pour la revue de la qualité des actifs à laquelle procédera la Banque centrale européenne avant les « stress tests », estimant qu’il n’y avait pas à craindre de mauvaise surprise. Sous-entendu qu’il pourrait y en avoir autre part ?

Rappelons par ailleurs, que c’est avec une certaine discrétion , qu’en pleine trêve des confiseurs, le Comité de Bâle a annoncé que le périmètre de définition du ratio de levier l’un des principaux critères financiers imposés aux banques en réponse à la crise, allait être assoupli.

Arguments invoqués par le forum chargé d’élaborer les nouvelles règles, regroupant banquiers centraux et régulateurs de 27 pays : ces modifications auraient été formulés en vue de “surmonter les différences » qui existaient auparavant « au niveau des comptabilités nationales ».

Si, suite à la crise financière de 2007, les banques s’étaient vues instaurées un ratio de levier, ce dernier imposant à chaque établissement de détenir à l’horizon 2018 des fonds propres représentant 3% de l’ensemble de ses actifs, sans prise en compte du risque, les établissements pourront désormais comptabiliser leurs opérations de financement à court terme en prenant en compte leurs positions nettes et non plus brutes (« netting »).

Sources : Reuters, AFP, Dow Jones Newswires

Elisabeth Studer – www.leblogfinance.com  – 26 janvier 2014

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  1. Le test de résistance de la BCE au coeur des préoccupations

    Le test de résistance de la Banque centrale européenne (BCE) a été au coeur du débat sur la refondation bancaire européenne samedi matin à Davos. Celui-ci réunissait le président de l’Eurogroupe, le ministre allemand des Finances, le patron de la banque italienne Unicredit et le co-président de la Deutsche Bank.

    « J’espère que le test de résistance fera apparaître des défauts et des problèmes », a dit le chef de l’Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem. Il a estimé qu’il pourra mettre en évidence ce qui pourrait contribuer à la stabilisation des banques.

    « Ce test doit être transparent et sévère », a-t-il souligné tandis que Lord Jonathan Turner, expert en finance et ancien chef de l’inspection des finances britanniques, s’est dit certain qu’il serait « crédible ».
    Derniers tests critiqués

    La BCE s’occupera à partir de mars 2014 de la supervision intégrée des banques de la zone euro et des autres pays de l’UE qui souhaiteront participer au mécanisme. L’autorité bancaire européenne (EBA) doit de son côté assurer la stabilité du système bancaire dans l’ensemble des pays de l’UE, y compris ceux qui ne seront pas supervisés par la BCE.

    Les derniers tests de résistance avaient été menés par l’EBA en 2011, recalant 8 des 90 établissements mis à l’épreuve, mais avaient été critiqués pour n’avoir pas su détecter les défaillances de certaines banques.

    L’Europe place de grands espoirs dans cet examen de la stabilité des banques. Une fois terminé, il permettra aux instituts bancaires de se tourner vers de nouveaux défis, a affirmé le chef de la grande banque italienne Unicredit, Federico Ghizzoni.
    Optimisme prudent

    De son côté le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble a souligné que « la qualité des obligations gouvernementales, considérée par certains Etats comme catastrophique lors de la crise, s’est fortement améliorée depuis. Naturellement, les banques couleront si elles ne réussissent pas ce test de résistance ».

    Les participants ont fait preuve d’un optimisme prudent concernant l’avenir du secteur bancaire.
    Confiance en le système bancaire

    La question des mesures institutionnelles a aussi été abordée. « J’ai confiance dans le système bancaire européen », a affirmé M. Schäuble.

    Il a estimé que l’établissement d’une union bancaire entre différents Etats nationaux et la surveillance financière commune sont des réalisations importantes. « En Europe, nous sommes liés par des traités », a également insisté M. Schäuble, faisant allusion aux conditions-cadre du mécanisme bancaire.

    (ats / 25.01.2014 16h32)

  2. Bonjour,

    Personnellement, je trouve que cette annonce n’est pas étonnante. En effet, la crise qui dure depuis quelques années laissait présager ce phénomène.

  5. Aujourd’hui tout va bien. On vient de trouver une nouvelle facture à régler. Les dettes de l’Ukraine à la Russie:

    http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2014/10/30/Conflit-gazier-Kiev-va-demander-aux-Etat-Unis-et-a-l-UE-de-l-aider-a-payer-sa-dette-a-la-Russie-2099830

    Non seulement on aurait pu vendre l’Est de l’Ukraine et la Crimé à la Russie et ne rien payer du tout!! Mais en plus je pense que l’on va devoir rendre Lvolf à la Pologne. ça permettrait de mettre un peu de beurre dans la soupe aux choux de Kiev 🙂

  6. Banques: le Comité de Bâle assouplit ses exigences initiales de fonds propres

    Paris (awp/afp) – Le Comité de Bâle, l’organisme chargé de définir les règles applicables aux banques, a revu jeudi à la baisse ses exigences initiales en matière de fonds propres que doivent constituer les établissements pour réduire les risques relatifs à leurs activités de marché.

    A l’issue de quatre études d’impact, le « calibrage » décidé en janvier par le Comité de Bâle établit « une exigence de capital global plus basse que dans les versions antérieures », explique l’organisme dans une note publiée sur son site.

    « Aux termes du cadre révisé, les actifs pondérés en fonction des risques de marché représentent moins de 10 % du total des actifs pondérés, contre 6 % environ dans le cadre actuel », évalue-t-il.

    Les actifs pondérés en fonction des risques sont un indicateur des pertes potentielles auxquelles s’exposent les banques, qui est calculé en prenant la somme des actifs multipliés par une pondération qui doit refléter les risques et pertes qui peuvent en découler en cas de défaut. Ils servent ensuite à déterminer les capitaux que les banques doivent mettre de côté.

    La norme révisée se traduirait par une hausse en moyenne pondérée de 40% du total des fonds propres exigés, est-il précisé, contre 74% initialement requis en novembre dernier.

    Cette révision du Comité intervient après un mouvement de grogne des banques estimant que les normes initialement fixées limitaient leurs capacités d’intervention sur les marchés.

    Ce nouveau dispositif pour le risque de marché entrera en vigueur le 1er janvier 2019, précise l’organisme, qui affirme « surveiller » son « impact sur les fonds propres » durant sa période de mise en oeuvre.

    Il s’inscrit dans le cadre de la réforme Bâle III, lancée en réponse à la crise financière, qui vise à renforcer la solidité des banques pour éviter que les contribuables ne soient obligés de voler à leur rescousse comme cela avait été le cas après la faillite de l’établissement américain Lehman Brothers.

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