Après avoir regardé les oscillations de notre indice en unités de temps journalières et hebdomadaires, je fais une tentative (hasardeuse ? on verra …) sur l’intra-day, un domaine sur lequel je suis sans expérience (je préfère prévenir). Mon idée, c’est d’exploiter la propriété d’auto-similarité des cotations boursières stipulant que leur degré de complexité change peu avec l’échelle de temps caractéristique. Ci-contre, un graphique du CAC 40 en unité de temps 10 minutes; on voit clairement la fin de l’onde 5.3.3 (voir article précédent) avec ses 3 mouvements correctifs A,B,C (en rouge et bleu). A partir de midi démarre une autre onde haussière, dont la corrective 4 a été exagérément baissière (heureusement, car j’ai pu ainsi liquider mes derniers turbo shorts CAC) qui se termine par les correctifs habituels (en mauve).
Bonne exercice fractal, mais 10 minutes pris a un autre momment aurait surement donné un autre résultat. Mais je reste persuadé que le rythme est une bonne approche, surement la meilleur.
Bonjour et bravo pour vos analyses. Je n’ai encore jamais posté ici mais comme je suis ingé en télécom je regarde régulièrement les analyses ‘traitement du signal’ que vous publiez avec beaucoup d’intérêt. Pour revenir sur l’approche en intraday et pour suivre régulièrement le CAC en UT 5mn et ticks, il y a effectivement des patterns qui apparaissent et restent stable pendant un certain temps. Je suis certain qu’une analyse en temps réel en traitement du signal les feraient apparaître. Le problème c’est le changement brusque de pattern et là pas vraiment de solution…
Merci pour votre intéret. L’approche traitement du signal suppose une certaine régularité intrinsèque (la Lipschitz continuité est un minimum) des cotations, ce qui n’est pas du tout adapté à l’intra-day. Par contre, on a sur des échelles très courtes des patterns, comme vous dites qui permettent de compenser cette régularité très faible (l’intra-day est le royaume des fonctions discontinues, donc bye-bye l’extrapolation qui ne fonctionne qu’avec des fonctions analytiques entières).
Oui je vois le problème. Ceci dit les variations d’octobre n’ont pas remis en cause votre modèle sur du daily ? La constante de Lipschitz calculée sur les périodes précédentes a du être explosée ?
Par ailleurs, sur de l’intraday, on peut éventuellement filtrer et puis si je me souviens bien, en tout cas en transmission, quand un bruit plus élevé que celui dans les hypothèses retenu pour le canal de trans se produit, il y a perte de syncro momentanée et çà repart. Le problème dans ce cas c’est la gestion des stop !
En réfléchissant un peut sur l’intraday. Se que l’ont peux extraire comme information, c’est le nombres de cycles (haut bas) a l’interieur de la journée. Plus ces cycles sont nombreux, plus les marchées sont stresser. Il faudrait juste voir si cette acceleration fréquentiel se trouve ou non régulièrement avant ou aprés de forte correction. J’avais lu en 1999 un article fait par un mahématicien belge qui avait remarqué que lorsque les frequences de cycles augmentait, sur les indices, cela entrainait une sorte de chaos analytique. Sa conclusion étant que l’augmentation du chao sur les fluctuation d’indices abouti a de forte correction. Pas contre je ne me rappel pas si cela était aussi valable pour une correction a la hausse.